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단타수익, 시스템트레이딩의 핵심조건? ft. 장동민단타 본문
이번 포스팅에서는 단타꾼들이라면 주목할만한 '조건식 검증으로 알기 어려운 실전매매의 함정들'에 대해 고찰하려고 하는데요. 요즘 이슈가 된 '개미로 뚠뚠'이라는 방송프로그램에 출연한 대표단타꾼 장동민님에 대해 잠깐 리뷰해보고 이를 통해 본론으로 이어가겠습니다.
그는 마치 야수처럼 거침없이 매매하여 수익을 보기에 일명 '단타 야수'로 알려지면서 최근에 해당 방송에서 하차소감을 밝혔는데요.
변동성 폭 큰 매매는 실질적으로 손실로 이어질 가능성 높다는 것을 암시하면서 멤버들의 수익률 순위 꼴등을 기록해 시청자들에게 충격을 안겼습니다. 단타는 원래 쉽지 않은건데 이게 왜 충격이냐구요?
장동민님은 해당 프로그램 시작하자마자 혼자 천퍼 수익률 이상을 질주하면서 단타몰이에 대한 환상과 관심을 모았는데요. 그는 마치 손대기만 하면 주가가 오르는 것처럼 마이더스의 손이 아닌가 싶을 정도였거든요. 예전 지니어스게임 때도 위너였고 뭔가 그는 특별한 재능을 가진 '넘사벽' 존재를 인증하는 듯 했습니다. (그의 비범한 점 ㅇㅈ? ㄹㅇㅋㅋ)
그랬던 그가 기간 내 자산을 반토막시키면서 수익률 꼴등을 했으니 충격이 아닐 수 있나요? 자, 그럼 여기서 비상한 능력자인 그도 결국 단타매매로 수익내기 어려운데 자동매매로 단타를 어떻게 하는지에 대한 의문이 생길 수 밖에 없습니다. 아래에서 자동매매를 위해 종목검색식을 설계와 검증 시 꼭 짚어봐야할 점에 대해 좀 더 얘기해보죠.
증권가 전문가라 불리는 분들도 기간내 최고수익률로 자신이 제시한 종목의 승률을 검증하는 방식을 택하고 있더군요. 하지만, 여기에 실제와 많은 괴리가 있음을 인지할 수 있습니다. 그것이 무엇이냐구요?
아래는 키움증권에서 제공하고 있는 종목검색식 검증화면입니다. 제가 임의로 만든 조건식에 대한 검색결과리스트를 보실게요~
위 케이스를 살펴보면 기간 내 최고수익률 항목은 모두 수익권으로 표시되어 있죠. 하지만, 실제로 해당 종목을 위와 같은 타점에서 매수했다고 가정했을 시 등락률을 견디기 힘들어 손절했을 수도 있습니다. 매도를 최고점에서 한다는 보장이 없기 때문이죠.
이를 당일에 청산하는 단기 투자에 적용해보겠습니다. 변동성이 아주 큰 편에 금방 +-10%가 되기 쉬운 종목이었다면 과연 손절하지 않고 자동매매로 지켜낼 수 있었을까요? 손매매를 가미하여 반자동 매매로 한다고 할지라도 종목을 골라내기란 까다로운 일이 될 것입니다. 결과적으로 매수한 기준 최고 수익률이 상한가수준을 기록한다해도 그것을 자동매매의 동일한 기준에서 수익을 최대화하기는 실질적인 괴리감이 있습니다.
좀 더 상세한 비교를 위해 이와 다른 아래 케이스를 살펴볼게요. 이번에도 역시 매수타점대비 기간내 최고 수익률은 모두 플러스로 기록되었지만, 흔들기 폭이 1%이내로 그리 심한 편은 아니지요. 이런 포인트는 단기 시스템트레이딩에서 중요한 통제변수가 됩니다. 만약에 주가폭 흔들기가 심해질 수록 자동 로스컷 당할 확률이 늘어나기 때문이죠.
물론 이는 실제와 상이할 수 있습니다. 특정지점에서 비교를 위해 검증할 리스트를 뽑은 것이기 때문에 지수 변동폭이 심해지거나 하는 상황을 예측이 어렵고 만약에 시장지수가 돌발악재로 인해 흔들린다면 주가에 큰 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 자동으로 실전매매를 하겠다면, 이런저런 상황에서조차 타격감이 덜한 종목을 캐치하도록 설계할 수 있다면 해야겠죠.
결과적으로 단타 매매 설계에 관건이라고 한다면, 이처럼 손실을 효율적으로 통제하는 것이라 생각합니다.
이런 단타의 복잡성과 취약점때문에 농사매매를 대다수가 선호하게 되는 것이 아닐까 생각하면서 단타로 자동매매에 접근하는 초보투자자들에게 조금이나마 이 글이 참고가 되었길 바라겠습니다.
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