증권사 조건식 성과검증 및 시뮬레이션 리뷰

제가 주로 사용하는 증권사인 키움증권 HTS에 보면 요즘은 사용자가 직접 만든 조건검색식을 스스로 검증해볼 수 있는 서비스를 제공하고 있더군요. 

자동매매로 스캘핑을 이용하는 저는 조건식을 만들고 이 서비스를 구동해보았지만, 결론적으로 제가 예상한대로 흘러가지는 않았다는 건데요. 먼저는 제가 만든 조건식을 동일한 조건식을 적용했을 때, 캐치 매매(키움증권 자동매매 서비스)와 성과검증의 시뮬레이션에 큰 차이가 있다고 느꼈는데요. 이에 대한 사용후기를 제 경험중심으로 풀어보겠습니다.

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아래는 1516화면인 성과검증을 위한 조건식창부터 살펴보겠습니다.

창에서 가장 오른 편에 보면 여러탭이 있고 그 중에 '반복검증'이라는 기능을 선택해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

그럼 아래와 같이 선택한 종목검색식에 대한 검증 결과를 보여주는 리스트가 뜨는데요. 사용해본 분들은 잘 아시겠지만, 제가 설정한 기간 주기별로 가상의 시뮬레이션 된 시장수익률을 보여줍니다. 시장은 생물처럼 매일 시시각각 변하기 때문에 여러 날짜를 변경해서 적용해볼 수 있게 설계되어 있고, 해당 특정날짜에 대비해 선택한 종목검색식을 통해 얻을 수 있었던 수익률값을 아래처럼 비교해서 보여줍니다.

 

 

 

제가 만든 한 조건식의 기간 수익률이 3.63%라고 나왔네요. 괜히 흐뭇합니다. 하지만, 실제로 특정일에 캐치 모의매매나 실전매매를 실행해서 이 수익률과 비교를 해보면 시뮬레이션과는 많은 차이를 발견할 수 있는데요.

 

 

 

 

 

[1516] 성과검증과 캐치서비스의 수익률은 다를 수 밖에 없다고 합니다. 성과검증은 매수 일자를 기준으로 보유 기간 마지막 일자의 종가를 이용하여 단순 등락률로만 계산되기 때문에 캐치 서비스 처럼 매매 시점에 수익률 계산하고는 같을 수가 없기 때문인데요. 성과검증 개발 목적은 대략적인 방향을 제시할 뿐 캐치서비스 처럼 매매 시점까지 고려되지 않았다고 하니 위 시뮬레이션 기능은 스윙매매나 장기로 종목을 보유하고자 하는 투자자들에게 좀 더 적합한 검증방법이지 않을까 생각합니다.

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종목에 투자함에 있어 잦은 매매보다 한 종목이라도 투자할 때 그 확신의 크기가 수익금을 증대하는데 보다 중요할 것 같다는 생각이 듭니다. 그런 의미에 스윙이나 장기 투자를 포함한 가치 투자에 있어 이런 검증 기능은 사용하기에 따라 유용할 것 같습니다.

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