'돈복사기' 시스템트레이딩 시행착오 리뷰 (1)

자동매매에 대한 개인적인 노하우나 방향성에 대해 블로그를 통해 기록하고 있는데요. 최근의 반자동매매나 시스템트레이딩을 하면서 든 생각들을 추려 핵심만 정리해보고자 합니다.

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아래는 네이버 블로그에 기록하였던 시스템트레이딩에 대한 예시목록입니다.

출처: https://blog.naver.com/cool_irene

 

 

 

 

 

 

 

종목검색 조건식 만들기에 몰두하면서 중반쯤 캐치 조건식을 만들면서 승률을 100퍼센트로 만들려고 주력하게 되었는데요. 그건 평균적인 수익값을 예상하기 어렵게하는 어떤 무리수를 피하고 싶었습니다. 

그렇게 만들게 된 조건식을 특징을 비교하자면,(개인적인경험 위주)

[승률이 높은 조건식] -장점: 손절이 거의 나오지 않기 때문에 손절선 없이 가거나, 손절선을 느슨하게 -3%이하으로 잡아 편안하게 매매 가능함.  -단점: 특정한 장세(강세장, 약세장, 횡보장)에서만 간헐적으로 캐치되기 때문에 한 동안 아무 것도 캐치되지 않을 수 있음. 호가잔량이 별로 없는 경우도 있어 회당 비교적 큰 수익을 기대하기 어려움. 당일청산 해 수익을 보는 경우, 대부분 변동성이 큰 종목을 캐치하기 때문에 손절 없이 두었다가 슬리피지가 꽤 길어질 수 있음. (이 때, 단기투자 특성 상 투자자 자신이 할당할 수 있는 비교적 큰 씨드를 투입해 자본을 회전시키기 때문에 한 두번의 실수로 계좌가 잠식당할 수 있음)

 

시스템트레이딩의 취지 자체가 매매자체에 신경안쓰고도 수익을 벌어다 줄 돈복사기를 만들 예정이었기 때문에 승률을 높이는 데만 집착하다보니 위와같은 치명적인 단점(간혹나오는 기약없이 하락하는 한 두종목)을 해결하지 못해 때때로 장세영향을 받아 평균적인 승률은 보장하지 못하더라도, 평균적인 손절선을 타이트하게 설정할 수 있는 쪽으로 나아가기로 하였습니다.(자세한 사례들은 위 블로그 참조)

 

 

이 밖에 주린이가 조건식을 만들다보면 빠지는 함정은 아무리 조건식을 검증해봐도 바뀌는 장세에따라 어떤 부분이 취약한지 가늠할 수 없어 개선해야할 점이 뭔지 그 포인트를 모른다는 것인데요. 조건식을 만드는 사람에 따라 다르겠지만, 저같은 경우에는 장세의 영향을 받는 조건식과 그렇지 않은 경우로도 나눌 수 있었습니다. 

 

다음 포스팅에 이어서 '자동매매에서 미리 알았다면 좋았을 것'에 대해 집중적으로 기록해보도록 하겠습니다. 감사합니다.

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