운빨인가? 시스템인가? [퀀트 전략] 진짜 통하는지 검증하는 5가지 기준

퀀트 트레이딩 전략, 진짜 통하는지 확인하려면?🤔

재현성 검증 체크리스트 5가지로 확인하세요!

여러분, 퀀트 전략을 만들다 보면 이런 생각 한 번쯤 해보셨을 거예요.

이 전략, 진짜 실전에서도 통할까?

한두 번 수익 났다고 좋은 전략이라고 할 수 있을까?

정답은 **“재현성”**입니다.

한마디로 **"운이 아니라 구조로 수익을 내고 있는가?"**를 검증하는 거죠.

다음은 제가 실제 트레이딩 전략을 만들고 검증할 때 꼭 체크하는 기준 5가지입니다.
단순한 이론이 아니라, 실전에서 바로 적용할 수 있는 핵심만 골라 담았습니다.

1. 다양한 장세에서의 일관성

강세장, 약세장, 횡보장…

시장은 늘 바뀌죠.
그런데 어떤 장에서도 전략의 성능이 극단적으로 무너진다면?

그 전략은 운에 기댄 구조일 가능성이 높습니다.
시장 상황별 백테스트를 통해 전략의 일관성을 꼭 확인하세요.

2. 거래 건수 대비 누적 수익

수익이 딱 1~2건 대박으로 터졌다면?
그건 ‘운’일 확률이 높습니다.

거래 횟수가 많아질수록 누적 수익이 꾸준히 증가하는가?

이 질문에 “YES”라고 답할 수 있다면
그 전략은 꽤 탄탄한 구조를 가진 셈입니다.

3. 평균 수익 vs 평균 손실 비율

기본 공식은 간단해요.

> 평균수익 × 승률 > 평균손실 × (1 - 승률)

키움증권 캐치 프로그램 보고서 내 재현성 기준 확인예시

즉, 리스크 대비 기대수익이 충분히 우위인지 확인하는 겁니다.

숫자로 말 안 되면, 전략도 안 되는 겁니다.

4. 최대 손실의 통제 여부

한두 번의 손실이 전체 계좌를 뒤흔든다면?
그건 시스템이 아니죠.

손절 기준(SL), 이익 실현 기준(TP)
이 두 가지가 명확히 작동해야 실전에서도 살아남을 수 있습니다.

5. 종목 편중성은 없는가?

전략이 수익을 낸 종목을 확인해보세요.
만약 전부 **특정 테마(예: 2차전지, AI, 바이오)**에 몰려 있다면?

재현성이 낮을 수 있습니다.
분산된 종목군에서 수익을 내고 있는가도 꼭 확인하세요.

---

실전 팁👉전략 테스트 시 이런 점도 함께 체크해보세요!

• 거래일수 기준으로 수익이 퍼져 있는가?
• 손실 구간이 지나치게 집중되지 않았는가?
• 거래 타이밍이 외적 요인(뉴스, 이벤트 등)에 의존하는가?

이런 것들도 함께 보면 전략의 안정성을 훨씬 더 잘 파악할 수 있어요.

---

마무리하며

퀀트 전략은 결국 지속 가능성이 핵심입니다.
딱 한 번 잘 맞는 전략이 아니라, 10번 중 7~8번은 안정적으로 작동하는 전략,
그게 우리가 추구해야 할 목표죠.

오늘 소개해드린 체크리스트로
여러분의 전략도 한번 다시 점검해보세요!
실전에서 살아남는 퀀트 전략, 우리 함께 만들어봐요!