조건검색식, 먹는 건가요?

앞서 매매회전율을 높여 누적수익을 높이는 장점에 대해 강조해왔는데요. 키움 캐치서비스를 활용해 조건식을 만들어 모의 및 실전 매매를 직접 해보면서 알게 된 조건식의 방향성을 기록해두고자 합니다. 아래와 같이 그 방향성에 대해서는 두 가지 정도로 압축할 수 있었습니다.

 

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 작게 잃고 자주 수익 vs 가끔 확실한 수익

 

확률적으로 매매승률이 높아서 무조건 더 많은 횟수로 매매되게 하는게 높은 수익에 유리한 경우

거래횟수가 비교적 많지는 않더라도 안전한 매수타점에 한번을 매매하더라도 큰돈을 넣기 편안하고, 기간내 일정한 수익률을 기대할 수 있는 경우

 

 

위는 모두 자동매매나 시스템트레이딩에 국한하여 생각해본 것들이구요. 이 케이스 중에 후자가 좀 더 앞으로의 방향성에 맞다는 생각이 들었습니다. 꼭 스윙투자나 가치투자가 아니어도 단타매매에 있어서도 후자의 방법이 유효할 수 있겠다고 생각합니다. 결국 이는 매매조건식의 완성도에 의해 좌우될 것이구요. 소액으로 거듭된 자동매매를 통해 회전율을 높여서 수익을 누적하는 것을 목표로 하다보면 중소형주 및 상장폐지나 거래정지의 가능성이 높은 종목을 포함시키는 매매를 적극적으로 하기 쉬운데요. 이는 시장의 유동성을 통해 수익을 극대화하기 위함이죠.

안전함으로 치자면 일반적으로는 대형주 매매로 귀결되는데 최근 장에서야 대형주가 상한가도 가고 들썩이지만, 대형주하면 원래 가치투자일 정도로 유동성이 적기로 유명하죠. 이런 측면에서 보면 예를들어 시스템트레이딩도 지수움직임이나 시장의 특성에 따라 나누어 조건식을 설계할 수도 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

 고위험이 고수익으로 연결되기는할까?

 

매매회전율을 높이기 위해 다양한 종목을 많이 캐치되도록 한다고 가정하면, 100만원 정도나 그 이하의 원금으로 하는 매매라면 모를까 씨드를 늘려서 점점 큰 금액으로 매매하는데는 분명 한계가 있을 것 같다는 생각입니다. 시장의 유동성이 더욱 드라마틱하게 높아진다는 가정을 제외한다면 더욱 그렇습니다.

보통 거래량과 거래대금이 치솟아 급등하는 테마주는 하루사이에도 급등락이 심한 편이라 매매회전율을 높여 수익을 내고자 스캘핑하러 이런 종목에 트레이더들이 모여들기도 합니다. 특히 거래량이 상대적으로 낮으며, 소수계좌에 집중된 세력이 관리하는 작은 종목에 개인이 갑자기 큰 돈을 넣게 되면 바로 급등은 커녕 예상과 반대로 주가가 움직이는 경향이 있죠. 하루 거래량이 급증하더라도 시총이 낮은 종목은 거래량이나 거래대금이 급감하는 경우도 매매하다보면 심심치 않게 발견할 수 있습니다. 소형주 매매는 차트보다 정보나 재료에 의해 많이 영향을 받는다고 느낍니다. 결국 주가를 심하게 흔들어도 그 날 상한가 가는 종목은 가더군요.

 

 

 

 

 

 조건검색식 만들 때 고려할 우선순위가 있을까

 

지금의 수익에 만족하기보다 더 높은 수익을 위해 현재 조건검색식에 더 개선할 방법을 늘 궁리합니다. 가령 일정한 수익에 더해 매매회전율을 높이는 방법은 무엇이 있을까요? 이를 위해 조건검색식을 만들 때 고려할 요소나 우선순위들을 새겨볼 필요가 있었습니다.

고려요소: 종목안정성(매수후 물리지는 않을지, 거래정지나 상폐위험 등), 매매활용시간대, 평균매수되는 종목수, 종목갯수제한범위, 동일종목재매수여부, 매매회전율, 매수타점(매수시차나 간격, 일정한 매수지점), 매매승률, 당일매도여부, 주문호가설정, 지수영향여부, 레버리지활용여부, 매매가능금액, 분할매수전략, 계좌별잔고비율설정, 종목별증거금범위, 로스컷, 기간별예상수익, 이 밖에 돌발예상시나리오, ...

 

제게있어 중요도 최상이라면  최소 일일기대수익률(일정한 평균수익)이었습니다. 예측가능한 범위에서 수익이 나지 않고 자주 우발적으로 계산하지 못한 범위의 손실이나 수익이 난다면 시스템트레이딩을 하는 의미가 있을까요? 조건검색식을 제대로 만들려고 하다보면 일종의 펀드운용사의 입장에 서게되는 것 같습니다.

 

 

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이런 여러 정황에 의해서 나중에는 매매하기 편안한 마음에 따라 어느정도 규모의 씨드로 매매를 할 것인지 한계를 정하는 일도 필요하게 됩니다. 물론 매매승률도 높고 거래 회전율도 많이 되는 그런 이상적인 조건식이면 베스트이겠지만 이 부분에 대해서는 더 깊이 공부를 하면서 기록해 가겠습니다.

 

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