'돈복사기' 시스템트레이딩 시행착오 리뷰 (2)

승률에 집착했던 과거를 리뷰한 지난 포스팅에 이어, 이번 포스팅에서는 다양한 매매방법 중에 빨리 알았으면 좋았을 전략적인 부분에 대해 다뤄보고자 합니다. 대체로 자잘한 기법이나 조건식 토막들은 여기저기에 널려 있지만, 자꾸 매매를 거듭할 수록(수익시스템이 잡혀있지 않으면) 단타 매매 특성상 수익이 아닌 손실이 늘어나게 되는데요. 이 부분에 대해 제가 생각하는 중요한 부분을 리뷰해보고자 합니다.

 

 

네이버 블로그 '부자로 뚠뚠' 발췌

 

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시스템트레이딩에서 100%승률을 고집하는 건 일단 접게 되자, 수익을 낼 수 있을 정도의 평균적인 수익구조를 짜는 쪽으로 시선을 돌리게 되었습니다. 이건 저에게 굉장히 중요한 부분이었는데요. 주식투자가 더이상 '도박'같은 운에 맡기는 과정보다 '수학과 통계'의 싸움라는 생각이 들게 되었죠. 아래는 이에 대해 그냥 제가 개인적으로 남긴 메모를 그대로 기록해 두겠습니다.

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종목 캐치수를 늘릴 수록 늘어나는 거래수수료를 고려해야한다

캐치수 대비 승률 100이라면 수수료보다는 캐치수를 늘리는데 주력해야하겠지만

승률이 90프로이하로 떨어질수록 (선택과 집중을 통한)

캐치수를 좁히면서 승률을 높일 방법을 고려해야한다

 

 

우선 당일 11종목까지만 캐치되게 통제했다고 치자
-1.5컷, 수익평균 1.5%를 최소 목표로 하고
5종목 손실, 6종목 수익이면
승률은 60퍼정도라도
-7.5 + 9 = 1.5퍼 수익이 된다

 

 

즉, 매일 일정하게 1.5퍼를 내는 것을 목표로 해도 절반의 성공이다

실제로는 매일 1퍼센트의 수익을 지속한다는 것도 굉장히 어려운 일이기 때문이다

수익을 향상시키기 위해서는 승률이 높은(하방이 막혀있는) 조건식을 만드는 건 기본이고,

상승컷은 반자동으로 판단하에 손실을 최소한으로 잘라서

수익을 극대화하거나

종목을 더 좁혀서 승률을 높이는 방법을 강구한다

(알고리즘트레이딩을 활용하는

대체로 많은 소위 단타고수들이 손매매를 위주로 하고 있다)

 

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10종목 중에 

<손절컷과 수익컷 그리고 승률>의

이 세가지 변수를 잘 통제해야만

수익을 꾸준히 내는 선순환 구조를 설계할 수 있다

 

구조만 잘 짜면 이제 자동매매는 돈복사기가 된다

그 다음 단계는 투입할 씨드단위를 

상황별 얼마나 시장이 수용할 수 있을지를

고려해 씨드규모를 정하기만 하면 된다

 

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