실전매매는 왜 모의매매와 다를까? ft. 자동매매

저는 키움증권 캐치프로그램(시스템트레이딩 서비스) 사용자로 모의매매로 승률을 확인하고 실전매매를 하곤 합니다. 이 때 주변의 투자자들의 비롯해 저 역시 느끼는 부분이 모의매매와 실전매매는 시스템트레이딩 상 결과값이 많이 다르다고 하는데요. 모의주식매매를 한번이라도 해보신 분들은 이 말의 뜻을 이해하실 것 같습니다.

 

모의매매 말고도 여러 검증프로그램들이 마련되어 있지만, 실전에서 자동매매를 실행하면 예상했던 것 만큼 안되서 속상할 수도 있을 겁니다.이번 포스팅에서는 특히 자동매매에서의 모의매매와 실전매매의 (제가느낀) 차이점에 대해 비교해보겠습니다.

 

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캐치 시스템트레이딩 사용을 예로 들어 모의매매와 실전매매의 차이 중 핵심을 아래 표로 요약해보자면 다음과 같습니다.

(캐치자동매매)기준/차이점	모의매매	실전매매
1. 호가잔량 여부	실제 호가잔량 수와 관계없이 지정한 금액만큼 매수가 되도록 설계됨	실제 호가잔량만큼만 매수되기 때문에 주문가에 원하는 양만큼 체결되지 않을 수 있음
2. 매도타점	호가잔량을 고려하지 않고 매매되기 때문에 매도 시에도 주문가에 닿기만 해도 매도완료되었다고 처리됨	호가잔량이 남아 있을 경우에만 주문가만큼 체결됨
* 기타: 실제 차이라고 느껴지는 것 중에 '매매 타이밍'과는 무관했음.

 

 

 

 

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결과적으로 요약하자면, 실제 매물 즉, 호가잔량을 고려하지 않는 모의 매매 특성이 실전매매와의 차이에서 때때로 두 가지 매매 실험 시, 각각의 실현손익 값을 비현실적으로 벌여놓지 않나 생각이 들었습니다. 

 

 

 

두 번째, 모의 매매라서 매매가 더 잘 되었을까요? 네, 그럴 수도 있다고 봅니다. 호가잔량여부와 연장선상에서 제가 생각하기로 이 경우는 특히 거래량이 폭증한 대형주가 아닌 작전주에 해당하여서 실전매매로 투입한 자신의 물량을 포함해 일시적으로 한 매물대에 물량이 과도하게 증가하여, 상승폭이 둔화되거나 당일 상승이 제한될 가능성도 배제할 수 없습니다. 매물대를 소화하여 주가가 상승할 수 있기 때문에 개인의 과도한 물량을 받아줄 누군가가 필요한 상황이 될테니까요. 이렇게 투자자들이 함께 만들어가는 시장이다보니 상황에따라 모의매매만큼 실제매매에서 시원한 상승을 바로 보지 못하였을 이유를 결과를 보고 추측할 뿐인 것이죠. 

 

 

위의 이런 부분만 고려하여 모의매매를 구상한다면, 실전에서 매매했을 때 결과값의 괴리를 줄일 수 있을 것입니다.

 

 

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